Indicador de forex stochastics

Oscilador Estocástico.
O indicador técnico do oscilador estocástico compara o preço fechado de um título em relação à faixa de preço ao longo de um determinado período de tempo. O oscilador estocástico é exibido como duas linhas. A linha principal é chamada% K. A segunda linha, chamada% D, é uma média móvel de% K. A linha% K geralmente é exibida como uma linha sólida e a linha% D geralmente é exibida como uma linha pontilhada. Existem várias maneiras de interpretar um oscilador estocástico. Três métodos populares incluem:
Compre quando o Oscilador (% K ou% D) cair abaixo de um nível específico (por exemplo, 20) e, em seguida, subir acima desse nível. Venda quando o oscilador ultrapassar um nível específico (por exemplo, 80) e, em seguida, cair abaixo desse nível. Compre quando a linha% K subir acima da linha% D e vender quando a linha% K ficar abaixo da linha% D. Procure por divergências. Por exemplo: onde os preços estão fazendo uma série de novos máximos e o oscilador estocástico não está conseguindo superar suas máximas anteriores.
Você pode testar os sinais de negociação deste indicador criando um Expert Advisor no Assistente MQL5.
Cálculo.
Quatro variáveis ​​são usadas para o cálculo do oscilador estocástico:
% K períodos. Esse é o número de períodos usados ​​no cálculo estocástico. % De períodos de desaceleração. Este valor controla a suavização interna de% K. Um valor de 1 é considerado um estocástico rápido; um valor de 3 é considerado um estocástico lento. % D períodos. Esse é o número de períodos usados ​​ao calcular uma média móvel de% K. Método% D. O método (ou seja, Exponencial, Simples, Suavizado ou Ponderado) usado para calcular% D.
A fórmula para% K é:
% K = (FECHAR - MÍNIMO (BAIXO (% K))) / (MÁXIMO (ALTO (% K)) - MÍNIMO (BAIXO (% K))) * 100.
CLOSE - preço de fechamento de hoje;
MIN (BAIXA (% K)) - o menor mínimo em% K períodos;
MAX (ALTO (% K)) - o máximo mais alto em% K períodos.
A% da média móvel de% D é calculada de acordo com a fórmula:

Stochastics: um indicador preciso de compra e venda.
George Lane desenvolveu o stochastics, um indicador que mede a relação entre o preço de fechamento de uma emissão e sua faixa de preço ao longo de um período de tempo predeterminado.
Quatorze é o número matemático usado no modelo de tempo e pode, dependendo do objetivo do técnico, representar dias, semanas ou meses. O cartista pode querer examinar um setor inteiro. Para uma visão de longo prazo de um setor, o grafista começaria olhando para 14 meses de toda a faixa de negociação do setor. (Para mais informações sobre leitura de gráficos, consulte Como criar gráficos para obter retornos melhores.)
A premissa dos stochastics sustenta que o preço de fechamento de uma ação tende a ser negociado no preço mais alto da ação de preço do dia. Ação de preço é o preço pelo qual uma ação é negociada durante a sessão diária. As ações podem ter sido abertas a US $ 10,00, negociadas a US $ 9,75 e até US $ 10,75 e fechadas a US $ 10,50 por dia. A ação de preço desse exemplo está entre US $ 9,75 (a baixa do dia) e US $ 10,75 (a máxima do dia). Se a questão, no entanto, estiver atualmente em um ciclo de tendência de baixa, os preços de fechamento tenderão a fechar próximo à mínima do pregão.
Jack D. Schwager, CEO da Wizard Trading e autor de alguns dos melhores livros escritos sobre análise técnica, usa o termo "normalizado" para descrever os osciladores estocásticos que têm limites predeterminados nos lados alto e baixo. Um exemplo de um oscilador deste tipo é o índice de resistência relativa (RSI), que tem um intervalo de 0 a 100, e é ajustado na faixa de 20 a 80 ou na faixa de 30 a 70. Quer você esteja olhando para um setor ou uma questão individual, pode ser muito benéfico usar o stochastics e o RSI em conjunto um com o outro. (Para mais, veja Ride The RSI Rollercoaster e Explorando Osciladores e Indicadores: RSI.)
O stochastics é medido com a linha% K e a linha% D, e é a linha% D que seguimos de perto, pois indicará os principais sinais no gráfico. Matematicamente, a linha% K se parece com isto:
C = o preço de fechamento mais recente.
L5 = a baixa dos cinco pregões anteriores.
H5 = o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 5 dias.
A fórmula para a linha% D mais importante se parece com isso:
Nós mostramos essas fórmulas apenas por interesse. O software de gráficos de hoje faz todos os cálculos, tornando todo o processo de análise técnica muito mais fácil e, portanto, mais estimulante para o investidor médio. Para o propósito de perceber quando uma ação se moveu para uma posição de sobrecompra ou sobrevenda, o stochastics é o indicador técnico preferido, pois é fácil de perceber e tem um alto grau de precisão.
A linha K é a mais rápida e a linha D é a mais lenta das duas linhas. O investidor precisa observar como a linha D e o preço da emissão começam a mudar e passar para as posições de sobrecompra (sobre a linha 80) ou de sobrevenda (abaixo da linha 20). O investidor precisa considerar a venda do estoque quando o indicador se move acima do nível 80. Por outro lado, o investidor precisa considerar a compra de um problema que está abaixo da linha de 20 e está começando a subir com o aumento do volume.
Ao longo dos anos, muitos escreveram artigos explorando os "ajustes" deste indicador, mas os novos investidores devem se concentrar nos fundamentos dos stochastics.
No gráfico acima do eBay, uma série de oportunidades de compra claras se apresentaram durante os meses de primavera e verão de 2001. Há também uma série de indicadores de venda que teriam atraído a atenção de traders de curto prazo. O forte sinal de compra no início de abril teria dado tanto aos investidores quanto aos investidores uma ótima corrida de 12 dias, variando de uma área de US $ 30,00 a uma área de US $ 50,00. A corrida atual no estoque começou com um forte sinal de compra há apenas duas semanas. Embora o sinal de compra pareça ter sido um falso começo, confirmou-se que, mesmo nessas difíceis condições de mercado para as ações de Internet, mais dinheiro novo está entrando no eBay.
O estocástico é um indicador favorito de alguns técnicos devido à precisão de suas descobertas. É facilmente percebida tanto por veteranos experientes quanto por novos técnicos, e tende a ajudar todos os investidores a tomar boas decisões de entrada e saída em suas participações.

Oscilador Estocástico.
O que é o 'oscilador estocástico'
O oscilador estocástico é um indicador de momentum que compara o preço de fechamento de um título com o intervalo de seus preços durante um certo período de tempo. A sensibilidade do oscilador aos movimentos do mercado é redutível ajustando esse período de tempo ou tomando uma média móvel do resultado.
QUEBRANDO "Oscilador Estocástico"
C = o preço de fechamento mais recente.
L14 = a baixa dos 14 pregões anteriores.
H14 = o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias.
% K = a taxa atual de mercado para o par de moedas.
% D = média móvel de 3 períodos de% K.
A teoria geral que serve de base para este indicador é que, em uma tendência de alta do mercado, os preços se aproximarão da alta e, em uma tendência de queda do mercado, os preços se aproximam dos baixos. Os sinais de transação são criados quando o% K atravessa uma média móvel de três períodos, o que é chamado de% D.
O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de uma ação em relação à faixa alta e baixa do preço de uma ação durante um período de tempo, normalmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou algo similar. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou o momento do preço. Lane também revela em entrevistas que, via de regra, o momentum ou a velocidade do preço de uma ação se modifica antes que o preço se modifique. Dessa forma, o oscilador estocástico pode ser usado para prever reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa. Este sinal é o primeiro, e indiscutivelmente o sinal de negociação mais importante que Lane identificou.
Overbought vs Oversold.
Lane também expressou o importante papel que o oscilador estocástico pode desempenhar na identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda, porque é limitado pelo alcance. Esse intervalo - de 0 a 100 - permanecerá constante, não importa o quão rápido ou devagar a segurança avance ou diminua. Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, 20 é normalmente considerado o limite de sobrevenda e 80 é considerado o limite de sobrecompra. No entanto, os níveis são ajustáveis ​​para atender às características de segurança e necessidades analíticas. Leituras acima de 80 indicam que uma segurança está sendo negociada perto do topo de seu intervalo alto-baixo; leituras abaixo de 20 indicam que a segurança está sendo negociada perto da parte inferior de seu intervalo alto-baixo.

Indicador de forex estocástico
Negociar com o indicador Stochastic envolve os seguintes sinais:
Linhas estocásticas cross & mdash; indica mudança de tendência.
Leituras estocásticas acima do nível 80 & mdash; par de moedas está sobrecomprado,
Estocástico permanecendo acima do nível 80 & mdash; tendência de alta está forte.
Estocástico saindo do nível 80 para baixo & mdash; espere uma correção para baixo ou início de uma tendência de baixa.
O mesmo para leituras abaixo de 20 níveis & mdash; par de moedas é oversold,
ficar abaixo de 20 mdash; o doentrend está correndo forte
saindo acima de 20 & mdash; espere uma correção de alta ou um começo de tendência de alta.
A ideia por trás do indicador estocástico.
A principal ideia por trás do indicador Stochastic, de acordo com seu desenvolvedor, George Lane, está no fato de que o aumento do preço tende a fechar perto de suas altas anteriores, e a queda dos preços tende a fechar perto de suas baixas anteriores.
Como interpretar o indicador estocástico.
O estocástico é um oscilador de dinâmica, que consiste em duas linhas:% K - linha rápida e% D - linha lenta. O estocástico é plotado na escala entre 1 e 100.
Existem também os chamados "níveis de disparo" que são adicionados ao gráfico Estocástico em 20 e 80 níveis. Essas linhas sugerem quando o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, uma vez que as linhas estocásticas passam sobre elas.
Como negociar com o indicador estocástico.
Vejamos três métodos de negociação com o indicador estocástico.
Método 1. Negociando o cruzamento de linhas estocásticas.
Este é o método mais simples e comum de ler sinais de linhas estocásticas enquanto se cruzam. As linhas% K e% D estocásticas funcionam de maneira semelhante às médias móveis e:
quando a linha% K de cima cruza a linha% D para baixo, os operadores abrem ordens de Venda.
quando a linha% K de baixo cruza a linha% D, os comerciantes abrem ordens de compra.
Os cruzamentos de linhas estocásticas que ocorrem acima do nível de 80% e abaixo do nível de 20% são tratados como sinais mais fortes, em comparação com cruzamentos fora desses níveis.
Os comerciantes podem escolher a sensibilidade de seus estocásticos. Quanto menores os parâmetros estocásticos, mais rápido ele reagirá às mudanças do mercado, mais crossovers serão mostrados.
O Stochastic Sensível (por exemplo, 5, 3, 3) é útil para observar tendências de mercado em rápida mudança. Mas como é muito instável, deve ser negociado em combinação com outros indicadores para filtrar os sinais estocásticos.
Método 2. Comércio de zonas de sobrevenda estocástica / sobrecompra.
O estocástico, por padrão, tem nível de 80%, acima do qual o mercado é tratado como sobrecomprado e nível de 20%, abaixo do qual o mercado é considerado sobrevendido.
É importante lembrar que, enquanto no mercado de movimento lateral, um cruzamento de linhas estocásticas único que ocorre acima de 80% ou abaixo de 20% resultará na maioria das vezes em uma rápida e previsível mudança de tendência, no mercado de tendências pode significar apenas nada. Quando o preço está tendendo bem, as linhas estocásticas podem facilmente permanecer na zona de sobrecompra / sobrevenda por um longo período de tempo enquanto cruzam o local várias vezes.
É por isso que um método de negociação de zona de sobrecompra / sobrevenda se destaca. As regras aqui são esperar até que as linhas estocásticas depois de estarem na zona de sobrecompra / sobrevenda saiam dele. Por exemplo. Quando o estocástico estava sendo negociado por algum tempo na zona de sobrecompra - acima do nível de 80%, os traders esperam que as linhas deslizem para baixo e acabem cruzando o nível de 80% para baixo antes de considerar a posição Short. Oposto para posições longas: espere até que as linhas estocásticas entrem na zona de sobrevenda (abaixo do nível de 20%); espere mais até que as linhas estocásticas eventualmente cruzem 20% de nível para cima; iniciar uma ordem de compra assim que as linhas estocásticas estiverem firmemente estabelecidas, e. uma barra de negociação é fechada e as linhas estocásticas cruzadas acima de 20% são corrigidas.
Método 3. Negociando divergência estocástica.
Os comerciantes estão procurando uma divergência entre o estocástico e o preço em si. Às vezes, quando o preço está fazendo novas baixas, enquanto o Estocástico produz baixas mais altas, cria-se dissonância na imagem. Isso é chamado de divergência. A divergência entre preço e leituras estocásticas sugere uma fraqueza de formação de uma tendência principal e, portanto, sua possível correção.
Full versus Fast versus Slow stochastic.
O InidCator Estocástico Total possui 3 parâmetros, como: Full Stoch (14, 3, 3), onde o primeiro e o último parâmetros são idênticos àqueles encontrados no Fast and Slow Stochastic:
o primeiro parâmetro é usado para calcular a linha% K, enquanto o último parâmetro representa o número de períodos para definir% D - linha de sinalização.
A diferença entre Full e outros Stochastics está no segundo parâmetro, que é feito para adicionar qualidades de suavização para a linha% K. A aplicação desse fator de suavização permite que o Full Stochastic seja um pouco mais flexível para a análise de gráficos.

Indicador de Estocástico explicado & # 8211; O que são estocásticos?
O & # 8220; Stochastics & # 8221; Indicador é um membro popular do & # 8220; Oscilador & # 8221; família de indicadores técnicos. George Lane criou o oscilador estocástico quando observou que, à medida que os mercados atingem o pico, os preços de fechamento tendem a se aproximar dos máximos diários e vice-versa. Dizem que o indicador Stochastics é o & # 8220; líder & # 8221; já que gera sinais antes de aparecerem no comportamento de precificação. Os comerciantes usam o indicador para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda e os inícios e términos dos ciclos no mercado cambial.
O indicador Stochastics é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; já que os valores flutuam entre zero e & # 8220; 100 & # 8221 ;. O gráfico de indicadores normalmente tem linhas desenhadas em ambos os elementos & # 8220; 20 & # 8221; e & # 8220; 80 & # 8221; valores como sinais de aviso. Valores que excedem o & # 8220; 80 & # 8221; são interpretados como uma condição de sobrecompra forte, ou "vender". sinal, e se a curva cair abaixo de & # 8220; 20 & # 8221 ;, uma condição de sobrevenda forte, ou & # 8220; comprando & # 8221; sinal, é gerado.
Fórmula Estocástica.
O indicador Stochastics é comum no software de negociação Metatrader4, e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas diretas:
Os estocásticos consistem em duas linhas formadas por & # 8220;% K & # 8221; e & # 8220;% D & # 8221 ;; Escolha um período & # 8220; N & # 8221; para & # 8220;% K & # 8221 ;, & # 8220; X & # 8221; para% D (configurações padrão = 9,3); % K = 100 * (CCL & # 8211; LN) / (HN & # 8211; LN) onde CCL = Preço de Fecho Atual, LN = menor valor de passado & # 8220; N & # 8221; períodos, HN = maior pico do passado & # 8220; N & # 8221; períodos; % D = 100 * (HX / LX) onde HX = soma do período X de (CCL & # 8211; LN), LX = soma do período X de (HN & # 8211; LN).
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador Stochastics conforme exibido pelas duas linhas na parte inferior do gráfico a seguir:
O indicador Stochastics é composto por duas curvas flutuantes & # 8211; o & # 8220; Verde & # 8221; % K linha, e o & # 8220; Red & # 8221; % D linha de sinal. Investidores Forex preferem uma versão mais lenta deste indicador porque acreditam que os sinais são mais precisos. Para o Slow Stochastics,% K se torna a antiga linha% D, e o novo% D é derivado do novo% K. O gráfico acima é a versão mais lenta, uma seleção de configuração na plataforma Metatrader. O oscilador Stochastics é visto como um & # 8220; líder & # 8221; Indicador, em que seus sinais preveem que uma mudança na tendência é iminente, especialmente quando as linhas cruzam em regiões extremas. A fraqueza do indicador é que é difícil discernir com quanto tempo de antecedência o sinal realmente é.
Como ler um gráfico de estocástica.
O oscilador do Slow Stochastics com configurações de & # 8220; 9, 3, 3 e # 8221; é apresentado na parte inferior do item 15 minutos & # 8221; gráfico para o & # 8220; AUD / USD & # 8221; par de moedas. No exemplo acima, o & # 8220; Green & # 8221; line é o Stochastics & # 8220;% K & # 8221; valor, enquanto o & # 8220; Red & # 8221; line representa o & # 8220;% D & # 8221; linha de sinal que age como uma média móvel. Valores estocásticos abaixo de 20 e acima de 80 são dignos de atenção.
O Rollercoaster de Stochastics.
Os principais pontos de referência são pontos altos, pontos baixos, divergências e ocasionalmente cruzamentos. A lenta & # 8220; Stochastics Rollercoaster & # 8221; tende a ser mais sensível e é favorecido por comerciantes forex. O oscilador estocástico tenta transmitir mudanças na direção do momentum de precificação. Excedente típico & # 8221; e & # 8220; sobrecomprado & # 8221; condições são anotadas no gráfico, e cruzamentos de linha confirmam esses sinais de negociação. As divergências também são importantes, como visto na anotada & # 8220; sobre-comprada & # 8221; condição. Os preços estão atingindo novos máximos, mas os estocásticos já estão recuando em relação aos máximos anteriores, um sinal de venda ou venda a descoberto.
Como com qualquer indicador técnico, um gráfico Stochastics nunca será 100% correto. Sinais falsos podem ocorrer, mas os sinais positivos são consistentes o suficiente para dar a um trader de forex uma vantagem de & # 8221 ;. Habilidade na interpretação e compreensão Os sinais estocásticos devem ser desenvolvidos ao longo do tempo, e a complementação da ferramenta Stochastics com outro indicador é sempre recomendada para confirmação adicional de possíveis mudanças de tendência.
No próximo artigo sobre o indicador Stochastics, reuniremos todas essas informações para ilustrar um sistema de negociação simples usando esse oscilador Stochastics.
Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Oscilador Estocástico.
Índice.
Oscilador Estocástico.
Introdução.
Desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950, o oscilador estocástico é um indicador de momento que mostra a localização do parente próximo ao intervalo alto-baixo durante um determinado número de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o Oscilador Estocástico “não segue o preço, ele não segue volume ou qualquer coisa assim. Segue a velocidade ou o momento do preço. Como regra geral, o momento muda de direção antes de preço. ”Assim, as divergências de alta e de baixa no oscilador estocástico podem ser usadas para prenunciar reversões. Este foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. Lane também usou este oscilador para identificar touro e suportar arranjos para antecipar uma reversão futura. Porque o oscilador estocástico é ligado ao intervalo, também é útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Cálculo.
A configuração padrão do oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um período de tempo intradiário. Um% K de período de 14 anos usaria o fechamento mais recente, a maior alta nos últimos 14 períodos e a menor baixa nos últimos 14 períodos. % D é uma média móvel simples de 3 dias de% K. Esta linha é plotada ao lado de% K para atuar como um sinal ou linha de disparo.
Interpretação.
O oscilador estocástico mede o nível do fechamento em relação ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que a máxima mais alta seja igual a 110, a menor mais baixa seja igual a 100 e a próxima seja igual a 108. A variação alta-baixa é 10, que é o denominador na fórmula% K. O fechamento menos o menor inferior é igual a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 é igual a 0,80 ou 80%. Multiplique esse número por 100 para descobrir que% K% K seria igual a 30 se o fechamento estivesse em 103 (0,30 x 100). O oscilador estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está próximo do mínimo para o período de tempo determinado. Altas leituras (acima de 80) indicam que o preço está próximo de sua alta para o período de tempo determinado. O exemplo da IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final da linha do período (pontilhado vermelho). O oscilador estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo da faixa. O oscilador estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do intervalo.
Rápido, lento ou completo.
Existem três versões do oscilador estocástico disponíveis no SharpCharts. O oscilador do Fast Stochastic é baseado nas fórmulas originais de George Lane para% K e% D. % K na versão rápida que parece bastante instável. % D é o SMA de 3 dias de% K. De fato, Lane usou% D para gerar sinais de compra ou venda baseados em divergências de alta e baixa. Lane afirma que uma divergência% D é o “único sinal que fará com que você compre ou venda”. Como o% D no Fast Oscilador Estocástico é usado para sinais, o Oscilador Slow Stochastic foi introduzido para refletir essa ênfase. O oscilador do Slow Stochastic suaviza% K com uma SMA de 3 dias, que é exatamente o que% D está no oscilador do Fast Stochastic. Observe que% K no oscilador do Slow Stochastic é igual a% D no oscilador do Fast Stochastic (gráfico 2).
Oscilador Estocástico Rápido:
Oscilador Estocástico Lento:
O oscilador estocástico completo é uma versão totalmente personalizável do oscilador do Slow Stochastic. Os usuários podem definir o período de look-back, o número de períodos para diminuir% K e o número de períodos para a média móvel de% D. Os parâmetros padrão foram usados ​​nestes exemplos: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3).
Oscilador Estocástico Completo:
Overbought Oversold.
Como um oscilador ligado, o oscilador estocástico facilita a identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda. O oscilador varia de zero a cem. Não importa quão rápido uma segurança avance ou diminua, o oscilador estocástico sempre flutuará dentro dessa faixa. As configurações tradicionais usam 80 como o limite de sobrecompra e 20 como o limite de sobrevenda. Esses níveis podem ser ajustados para atender às necessidades analíticas e características de segurança. Leituras acima de 80 para o oscilador estocástico de 20 dias indicariam que o título subjacente estava sendo negociado perto do topo de sua faixa de 20 dias de intervalo alto-baixo. As leituras abaixo de 20 ocorrem quando um título está sendo negociado no limite inferior de seu intervalo alto-baixo.
Antes de examinar alguns exemplos de gráficos, é importante observar que as leituras de sobrecompra não são necessariamente de baixa. Os títulos podem ficar sobrecomprados e permanecem sobrecomprados durante uma forte tendência de alta. Os níveis de fechamento que estão consistentemente próximos do topo da faixa indicam pressão de compra sustentada. Na mesma linha, as leituras de sobrevenda não são necessariamente otimistas. Os títulos também podem se tornar sobrevendidos e permanecer sobrevendido durante uma forte tendência de baixa. Os níveis de fechamento consistentemente perto da parte inferior do intervalo indicam pressão de venda sustentada. É, portanto, importante identificar a tendência maior e negociar na direção dessa tendência. Procure leituras de sobrevenda ocasionais em uma tendência de alta e ignore as freqüentes leituras de sobrecompra. Da mesma forma, procure leituras de sobrecompra ocasionais em uma forte tendência de baixa e ignore leituras de sobrevenda frequentes.
O gráfico 3 mostra o Yahoo! (YHOO) com o oscilador completo do estocástico (20,5,5). Um período de retorno mais longo (20 dias versus 14) e médias móveis mais longas para suavização (5 versus 3) produzem um oscilador menos sensível com menos sinais. O Yahoo estava negociando entre 14 e 18 de julho de 2009 até abril de 2010. Essas faixas de negociação são adequadas para o oscilador estocástico. Desvios abaixo de 20 alertam para condições de sobrevenda que poderiam prenunciar um salto. Movimentos acima de 80 alertam para condições de sobrecompra que poderiam prenunciar um declínio. Observe como o oscilador pode se mover acima de 80 e permanecer acima de 80 (destaques em laranja). Similarmente, o oscilador moveu-se abaixo de 20 e algumas vezes permaneceu abaixo de 20. O indicador é overbought e forte quando acima de 80. Um movimento subseqüente abaixo de 80 é necessário para sinalizar algum tipo de reversão ou falha na resistência (linhas pontilhadas vermelhas). Por outro lado, o oscilador é tanto oversold quanto fraco quando abaixo de 20. Um movimento acima de 20 é necessário para mostrar uma recuperação real e teste de suporte bem-sucedido (linhas pontilhadas verdes).
O gráfico 4 mostra o Crown Castle (CCI) com uma fuga em julho para iniciar uma tendência de alta. O oscilador estocástico completo (20,5,5) foi usado para identificar as leituras de sobrevenda. As leituras de sobrecompra foram ignoradas porque a tendência maior estava em alta. Negociar na direção da tendência maior melhora as chances. O Oscilador Estocástico Completo movimentou abaixo de 20 no início de setembro e início de novembro. Movimentos subseqüentes acima de 20 sinalizaram um aumento nos preços (linha pontilhada verde) e continuação da maior tendência de alta.
O gráfico 5 mostra Autozone (AZO) com uma quebra de suporte em maio de 2009 que iniciou uma tendência de baixa. Com uma tendência de queda em vigor, o Oscilador Estocástico Completo (10,3,3) foi usado para identificar leituras de sobrecompra para prever uma possível reversão. As leituras de sobrevenda foram ignoradas por causa da maior tendência de baixa. O período de look-back mais curto (10 versus 14) aumenta a sensibilidade do oscilador para mais leituras de sobrecompra. Para referência, o Oscilador Estocástico Completo (20,5,5) também é mostrado. Observe que essa versão menos sensível não ficou sobrecomprada em agosto, setembro e outubro. Às vezes é necessário aumentar a sensibilidade para gerar sinais.
Divergências do urso de Bull.
Divergências se formam quando um novo preço alto ou baixo não é confirmado pelo oscilador estocástico. Uma divergência de alta se forma quando o preço registra uma baixa mais baixa, mas o oscilador estocástico forma uma baixa mais alta. Isso mostra menos momentos negativos que poderiam prever uma reversão de alta. Uma divergência de baixa se forma quando o preço registra uma alta mais alta, mas o oscilador estocástico forma uma alta mais baixa. Isso mostra menos momento positivo que poderia prenunciar uma reversão de baixa. Uma vez que a divergência toma conta, os cartógrafos devem procurar uma confirmação para sinalizar uma reversão real. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra de suporte na tabela de preços ou uma quebra do Oscilador Estocástico abaixo de 50, que é a linha central. Uma divergência de alta pode ser confirmada com uma quebra de resistência na tabela de preços ou uma quebra do Oscilador Estocástico acima de 50.
50 é um nível importante para assistir. O oscilador estocástico se move entre zero e cem, o que torna 50 a linha central. Pense nisso como a linha de 50 jardas no futebol. A ofensa tem uma chance maior de marcar quando cruza a linha de 50 jardas. A defesa tem uma vantagem, desde que impeça a ofensa de cruzar a linha de 50 jardas. Um oscilador estocástico cruza acima de 50 sinais de que os preços estão sendo negociados na metade superior de seu intervalo alto-baixo para o período de retorno dado. Isso sugere que o copo está meio cheio. Por outro lado, um cruzamento abaixo de 50 significa que os preços estão sendo negociados na metade inferior do período de retorno dado. Isso sugere que a xícara está meio vazia.
O gráfico 6 mostra a International Gaming Tech (IGT) com uma divergência de alta em fevereiro-março de 2010. Observe como o estoque mudou para uma nova baixa, mas o oscilador estocástico formou uma baixa mais alta. Existem três etapas para confirmar essa baixa mais alta. A primeira é uma cruz de linha de sinal e / ou recua acima de 20. Uma linha cruzada ocorre quando% K (preto) cruza% D (vermelho). Isso fornece a entrada mais antiga possível. O segundo é um movimento acima de 50, o que coloca os preços na metade superior do intervalo estocástico. A terceira é uma quebra de resistência no gráfico de preços. Observe como o oscilador estocástico se movimentou acima de 50 no final de março e permaneceu acima de 50 até o final de maio.
O gráfico 7 mostra o Kohls (KSS) com uma divergência de baixa em abril de 2010. O estoque subiu para máximas mais altas no início e no final de abril, mas o oscilador estocástico atingiu o pico no final de março e formou máximas mais baixas. A linha de sinal cruza e se move abaixo de 80 não forneceu bons sinais precoces neste caso porque o KSS continuou se movendo mais alto. O oscilador estocástico moveu-se abaixo de 50 para o segundo sinal e o estoque quebrou o suporte para o terceiro sinal. Como o KSS mostra, os primeiros sinais nem sempre são limpos e simples. Linha de sinal cruza, se move abaixo de 80, e move acima de 20 são freqüentes e propensas a whipsaw. Mesmo depois que o KSS quebrou o suporte e o oscilador estocástico se moveu abaixo de 50, as ações voltaram para acima de 57 e o oscilador estocástico retornou acima de 50 antes que as ações continuassem a cair acentuadamente.
Instalação de Urso de Touro.
George Lane identificou outra forma de divergência para prever fundos ou topos. Uma configuração de touro é basicamente o inverso de uma divergência de alta. A segurança subjacente forma uma baixa mais alta, mas o oscilador estocástico forma uma alta mais alta. Mesmo que a ação não possa exceder sua alta anterior, a maior alta no oscilador estocástico mostra o fortalecimento do momentum superior. O próximo declínio é então esperado para resultar em um fundo negociável. O Gráfico 8 mostra o Network Appliance (NTAP) com uma montagem de touro em junho de 2009. O estoque formou uma alta mais baixa, com o oscilador estocástico forjando uma alta mais alta. Esta alta alta mostra força no momentum superior. Lembre-se de que isso é uma configuração, não um sinal. O cenário prevê uma baixa negociável no futuro próximo. O NTAP caiu abaixo de sua baixa de junho e o oscilador estocástico se moveu abaixo de 20 para se tornar sobrevendido. Os comerciantes poderiam ter agido quando o oscilador estocástico se moveu acima de sua linha de sinal, acima de 20 ou acima de 50. Alternativamente, NTAP posteriormente quebrou a resistência com um movimento forte.
Uma configuração de urso ocorre quando a segurança forma uma baixa mais alta, mas o oscilador estocástico forma uma baixa mais baixa. Embora as ações mantidas acima de sua baixa anterior, a baixa mais baixa no oscilador estocástico mostra um crescente momento de baixa. O próximo avanço deverá resultar em um pico importante. O gráfico 9 mostra a Motorola (MOT) com uma configuração de urso em novembro de 2009. A ação formou uma baixa mais alta no final de novembro e início de dezembro, mas o oscilador estocástico formou uma baixa mais baixa com um movimento abaixo de 20. Isso mostrou forte momentum descendente . O salto subseqüente não durou muito enquanto o estoque subiu rapidamente. Observe que o oscilador estocástico não retornou acima de 80 e caiu abaixo de sua linha de sinal em meados de dezembro.
Conclusões
Embora os osciladores de momento sejam os mais adequados para intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com títulos dessa tendência, desde que a tendência assuma um formato em ziguezague. Os pullbacks fazem parte das tendências de alta que aumentam em ziguezague. Os saltos são parte das tendências de baixa que ziguezagueam mais baixo. A este respeito, o oscilador estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a tendência maior.
O indicador também pode ser usado para identificar voltas perto de suporte ou resistência. Se uma operação de segurança estiver próxima do suporte com um oscilador estocástico sobrevendido, procure uma quebra acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se um comércio de segurança se aproximar da resistência com um oscilador estocástico sobrecomprado, procure uma quebra abaixo de 80 para sinalizar uma queda e uma falha de resistência.
As configurações do oscilador estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e período de tempo. Um período de lookback mais curto produzirá um oscilador instável com muitas leituras de sobrecompra e sobrevenda. Um período de look-back mais longo fornecerá um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e sobrevenda.
Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o oscilador estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Volume, suporte / resistência e breakouts podem ser usados ​​para confirmar ou refutar sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico.
Usando com o SharpCharts.
Como mencionado acima, existem três versões do oscilador estocástico disponíveis como um indicador no SharpCharts. As configurações padrão são as seguintes: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3). O período de look-back (14) é usado para o cálculo básico de% K. Lembre-se,% K no oscilador do Fast Stochastic não é suavizado e% K no oscilador do Slow Stochastic é suavizado com um SMA de 3 dias. O “3” nos ajustes do oscilador estocástico rápido e lento (14,3) define o período médio móvel para% D. Os cartistas que procuram flexibilidade máxima podem simplesmente escolher o oscilador estocástico completo para definir o período de referência, o fator de suavização para% K e a média móvel para% D. O indicador pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço real. Colocar o oscilador estocástico por trás do preço permite que os usuários correspondam facilmente às oscilações dos indicadores com variações de preço. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Varreduras sugeridas.
Oscilador Estocástico Sobrevivência Upturn.
Esta varredura começa com ações que estão sendo negociadas acima da média móvel de 200 dias para se concentrar naquelas em uma tendência de alta maior. Destes, a varredura então procura por ações com um oscilador estocástico que se transformou em um nível de sobrevenda (abaixo de 20).
Oscilador Estocástico Overbought Downturn.
Essa verificação começa com ações que estão sendo negociadas abaixo da média móvel de 200 dias para se concentrar naquelas em uma tendência de baixa maior. Destes, a varredura, em seguida, procura ações com um oscilador estocástico que diminuiu após uma leitura de sobrecompra (acima de 80).
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas digitalizações do Oscilador Estocástico, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Um estudo mais aprofundado.
O livro de Murphy tem um capítulo dedicado aos osciladores de dinâmica e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos do oscilador estocástico.
O livro de Pring mostra os fundamentos dos indicadores de momentum, cobrindo divergências, cruzamentos e outros sinais. Há mais dois capítulos cobrindo indicadores de momentum específicos com muitos exemplos.